Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

  1. Banca responsable
  2. Gestión del riesgo

Gestión del riesgo

Comienza el contenido principal

La gestión del riesgo es un pilar estratégico para Bankia. Su principal objetivo es preservar la solidez financiera y patrimonial del Grupo, impulsando la creación de valor y el desarrollo del negocio de acuerdo con los niveles de apetito y tolerancia al riesgo determinados por los órganos de gobierno del banco.

Con este fin, Bankia cuenta con un Marco de Control Interno que incluye una serie de políticas de control y gestión de riesgos definidas por el Consejo de Administración de la entidad. Este órgano también aprueba el Marco de Apetito y Tolerancia al Riesgo que, junto con el Marco de Planificación de Capital, define las líneas estratégicas de actuación de la entidad en materia de riesgos y capital en una situación normal de negocio. Ambos procesos condicionan la planificación de las actividades y los negocios de Bankia.

El banco, además, cuenta con un Plan de Recuperación (Recovery Plan) que establece las posibles medidas adoptadas ante una hipotética situación de crisis que se activaría en el caso de que se rebasara el nivel fijado en el propio plan.

Perfil de riesgo de crédito

Política de riesgo de crédito

Las políticas de riesgo de crédito en Bankia son aprobadas anualmente por el Consejo de Administración, siguiendo con las mejores prácticas de la entidad. Estas políticas introducen unos criterios generales para la concesión, entre los que destacan:

  • Concesión responsable.
  • Transparencia. Facilitar información al cliente, especialmente al retail, que le permita conocer y comprender los riesgos inherentes a la financiación.
  • Consideración del impacto ambiental y social de la actividad empresarial. No se financiarán operaciones ni proyectos vinculados a empresas en las que se haya demostrado la violación de los derechos humanos.

El objetivo de Bankia es tener una cartera de crédito lo más diversificada posible, tanto en acreditados como en sectores. Esta meta se tendrá en cuenta en la concesión de operaciones de riesgo de crédito aplicando una política de diversificación a nivel individual y sectorial.

Un aspecto relevante dentro de las políticas de riesgo es el que hace referencia a los procesos de refinanciación y reestructuración de la deuda, cuyo fin es adaptar la financiación a la capacidad actual del cliente para hacer frente a sus compromisos de pago, dotándolo de la suficiente estabilidad financiera que permita la continuidad y funcionamiento del acreditado o su grupo, siempre que resulte viable.

Riesgo de mercado

Se entiende como riesgo de mercado la pérdida potencial que produciría una posible evolución adversa de los precios de los instrumentos financieros con los que Bankia opera. Bankia dispone de un marco general para la gestión de este riesgo con el fin de mantener su nivel de solvencia y evitar que los resultados se puedan ver afectados por la complejidad y magnitud de los riesgos asumidos.

Durante 2019, el banco ha participado en seis ejercicios de riesgo de mercado impulsado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y por el Banco Central Europeo (BCE). Para 2020, Bankia tiene previsto completar la integración del método estándar revisado para el cómputo de fondos propios por riesgo de mercado, adaptar los riesgos de mercado al nuevo marco, revisar y adaptar las políticas internas al nuevo marco de requisitos de capital para el riesgo de mercado, mejoras en los marcos, procesos y controles de actividades y participación en todos los ejercicios propuestos por la EBA o el BCE relativos al riesgo de mercado.

Riesgo de contrapartida en mercados financieros

El riesgo de crédito/contrapartida es el derivado de la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales de una contrapartida que origine una pérdida para el banco en su actuación en los mercados financieros.

El Consejo de Administración de Bankia es el responsable de aprobar el Manual de políticas de riesgo de crédito en actividades de mercado.

En este ámbito, la entidad ha estado trabajando en 2019 en la implementación del cálculo del Initial Margin para dar respuesta a la regulación EMIR. El proyecto finalizará en septiembre de 2020, fecha de entrada en vigor de la regulación para Bankia. Adicionalmente, ha firmado contratos y dado de alta límites para nuevas contrapartidas debido al Brexit, ha automatizado informes y ha impulsado el proyecto de préstamos de valores. Además, ha participado en seis ejercicios sobre riesgo de contrapartida de la EBA y el BCE.

Entre los retos para 2020 figuran integrar las últimas modificaciones de la regulación en el cálculo de la exposición de riesgo de contrapartida para derivados por el método estándar, SA_CCR (Standardised approach for counterparty Risk), el estudio de impactos de la regulación en capital de riesgo de contrapartida y CVA (ajuste de valor por crédito), y la participación en todos los ejercicios propuestos por la EBA o el BCE.

Riesgo de interés estructural

El riesgo de interés estructural es la probabilidad de que se generen pérdidas derivadas de una evolución adversa en los tipos de interés de mercado, que afectan al margen de intereses y al valor patrimonial.

A lo largo de 2019 se han seguido incorporando mejoras en la arquitectura del modelo y mayor eficiencia en los procesos asociados al motor de cálculo, se ha desarrollado un modelo de riesgo de base en la información y calidad de datos, se ha adaptado el enfoque de la Federación Bancaria Europea del riesgo de diferenciales de crédito del balance bancario (por sus siglas en inglés, CSRBB, Credit Spread Risk in the Banking Book) y se ha trabajado en un modelo de riesgo de base.

En 2020, Bankia se centrará en mejorar la información e inicio de adaptación a normativa de Agregación de Datos de Riesgos (RDA, por sus siglas en inglés), en el desarrollo de un programa de pruebas de tensión que permitan evaluar el riesgo de tipo de interés bajo condiciones de estrés y en el uso más intensivo de los modelos dinámicos que mejore la integración del riesgo de tipo de interés del balance (IRRBB, por sus siglas en inglés) en la gestión.

Riesgo de liquidez y financiación

Bankia tiene como objetivo mantener una estructura de financiación a largo plazo acorde a la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimientos sean compatibles con la generación de flujo de caja estable y recurrente que le permita gestionar el balance sin tensiones de liquidez en el corto plazo. Por ello se mantiene identificada, controlada y monitorizada diariamente la posición de liquidez de la entidad.

Como complemento al seguimiento del riesgo de liquidez en condiciones normales de negocio, se ha diseñado un marco de actuación que permite prevenir y gestionar eventos de tensión de liquidez.

Para reforzar el marco de gestión del riesgo de liquidez y financiación, en 2019 se evaluó un conjunto de aspectos cualitativos para verificar en qué medida el marco de gestión cumplía con los principios y directrices solicitados a nivel regulatorio y supervisor. Esto permitió identificar debilidades y puntos de mejora que han ayudado a incrementar la calidad del marco de gestión de este riesgo.

Los retos en materia de liquidez y financiación en 2020 se centrarán en el reporting regulatorio, el avance en la automatización de las métricas y del reporting regulatorio, en las mejoras en la información e inicio de adaptación a RDA, en finalizar los desarrollos asociados a titulizaciones y a realizar la implementación efectiva en los procesos internos de la entidad de las mejores metodologías en los precios de transferencia.

Riesgo operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo en los procesos, el personal, los sistemas internos o bien de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo de carácter reputacional.

Para gestionar este tipo de riesgo, Bankia promueve una cultura de gestión del riesgo operacional orientada a la concienciación, la asunción de responsabilidad y compromiso y la calidad del servicio. También pretende asegurar la identificación y medición del riesgo operacional, aplicar sistemas de mejora continua en los procesos, la estructura de controles y los planes de mitigación e impulsar mecanismos de transferencia del riesgo que limiten la exposición, además de validar la existencia de planes de contingencia y continuidad del negocio.

En 2019 se ha realizado el correspondiente ejercicio de autoevaluación de riesgos, revisando el grado de exposición de Bankia y el grado de aplicación de los controles en los riesgos más relevantes. Adicionalmente, se ha consolidado el plan con nuevos roles y responsabilidades de la unidad de riesgo operacional siguiendo el modelo de defensa implantado. En este sentido, en el último cuatrimestre del año las funciones de riesgo operacional y de control interno de riesgos se han unificado bajo una única Dirección de Control de Riesgos No Financieros, tratando de aprovechar sinergias, metodologías y herramientas comunes que permitan consolidar el marco de control de la entidad y ampliar el papel como segunda línea de defensa en los ámbitos tecnológicos y de ciberseguridad.

Igualmente, durante este ejercicio se ha consolidado la información reportada en el Marco de Apetito al Riesgo del indicador de control de riesgo TI, complementando el que ya se venía reportando sobre el ámbito del ciberriesgo.

En el ámbito de reporting regulatorio se ha completado la automatización de los estados correspondientes a este tipo de riesgo, generándose la información pertinente en el ámbito de CDO. En relación a la gestión de las externalizaciones en el banco, se ha aprobado la actualización de la Política de externalización de servicios y funciones, adecuándola a la Guía de la EBA/GL/2019/02 “Directrices sobre externalización”, que junto el Modelo general de outsourcing y su Manual de funciones, complementan los roles y responsabilidades en la gestión y control de la contratación de servicios.

En 2020 la entidad trabajará para consolidar la integración de las metodologías de riesgo operacional y control interno de riesgos, avanzar en la implementación de una solución tecnológica para el proceso integral de gestión de riesgos, realizar un adecuado seguimiento del sistema de gestión de riesgos tecnológicos, de ciberseguridad y de outsourcing y continuar en el proceso de valoración e inclusión en la taxonomía de riesgos del Grupo de aquellos riesgos emergentes de acuerdo a la preocupación actual existente.

Riesgo reputacional

En 2019, Bankia integró esta tipología en su modelo de riesgos utilizando una metodología de cuantificación a través de un indicador de seguimiento dentro del Marco de apetito al riesgo. Durante el ejercicio se amplió el número de direcciones involucradas, de forma que se cubre prácticamente la totalidad de la estructura de la entidad, lo que permite tener una visión más global que facilita la toma de decisiones.

Riesgo social

Bankia mantiene la promoción de políticas de protección de los clientes deudores que, a causa de circunstancias sobrevenidas, hayan visto alterada su situación económica o patrimonial y les ofrece soluciones negociadas para ayudarles en el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

La entidad está adherida al Código de Buenas Prácticas creado por el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, así como a las modificaciones posteriores de la norma.

También aplica medidas voluntarias dirigidas a solventar, en la medida de lo posible, situaciones de pérdida de la vivienda habitual y a evitar que unidades familiares con algún tipo de vulnerabilidad puedan encontrarse en una situación de carencia de alternativa habitacional.

Como resultado de esta política, en 2019 se realizaron 387 adecuaciones hipotecarias (condiciones más flexibles para adaptar los préstamos a la capacidad de pago de las familias) por 40,01 millones de euros, frente a las 1.127 operaciones registradas en 2018.

Al mismo tiempo, se aceptaron 2.464 daciones en pago (pacto para saldar la deuda hipotecaria a cambio de la entrega de la vivienda) por importe de 311,66 millones, frente a las 991 firmadas el año anterior. En todos los casos se trató de soluciones negociadas dirigidas a evitar los lanzamientos en colectivos de especial vulnerabilidad y procurando al mismo tiempo el menor quebranto posible para los intereses del banco.

Desde 2012, Bankia ha aceptado un total de 12.047 daciones en pago y ha procedido a 77.025 adecuaciones hipotecarias. De esa manera, ha contribuido a paliar la pérdida de la residencia habitual a muchas familias y colectivos vulnerables.

Los activos adjudicados, es decir, los que recuperó por resolución judicial, fueron 1.395 en 2019, frente a los 2.170 de 2018.

En 2019 también se renegociaron las condiciones de 7.003 créditos al consumo (4.671 en 2018), por un importe de 96,70 millones de euros, y de 1.449 préstamos a trabajadores autónomos y empresas (1.085 en 2018), por 98,59 millones. Desde 2012, estas cifras ascienden a 73.498 créditos al consumo y 20.466 préstamos a autónomos y empresas.


77.025

ADECUACIONES HIPOTECARIAS
DESDE 2012


12.047

DACIONES EN PAGO
CONCEDIDAS DESDE 2012

Riesgos emergentes

Bankia cuenta con un procedimiento dinámico y continuo de identificación y valoración de riesgos en el que están implicadas todas las direcciones relacionadas con riesgos potenciales y cuyo fin último es valorar aquellos riesgos en los que incurre o puede incurrir como consecuencia de su actividad.

Este proceso sigue una perspectiva normativa y económica para valorar aquellos riesgos identificados y emergentes, de forma que el Consejo de Administración decida cuáles se consideran materiales y cuáles se cubrirán con capital, incorporándolos al mapa de riesgos de la entidad.

Financiación de sectores controvertidos

Bankia cuenta con una serie de principios recogidos en la Política de admisión de operaciones de crédito en los que se reflejan las directrices definidas en el marco de financiación de operaciones:

  • Se considerará el impacto ambiental de la actividad empresarial.
  • Se exigirá a las empresas el cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental.
  • No se financiarán nuevas operaciones ni proyectos vinculados a empresas a las que se haya demostrado la violación de los derechos humanos y de lo que la entidad tenga conocimiento.
  • Se tendrán en cuenta en proyectos de inversión aspectos medioambientales y sociales, así como el cumplimiento de los Principios de Ecuador.
  • Se evaluarán los riesgos ambientales y sociales en activos tomados en garantía.

SUGERIDOR DE CONTENIDOS

Utiliza el sugeridor de contenidos para guiarte a través del Informe Anual

OTRA SUGERENCIA

Haga click para ver contenidos relacionados

 

Noticias relacionadas

Bankia firma los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas junto a 130 bancos mundiales

Seguir leyendo

Bankia ha destinado 100 millones de euros a proyectos sociales y medioambientales en los últimos seis años

Seguir leyendo

Bankia se adhiere a los principios del Código EJE&CON de Buenas Prácticas

Seguir leyendo

Fin del contenido principal