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Perfil de riesgos

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BANKIA TIENE EN CUENTA TANTO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO COMO DE LOS RIESGOS NO FINANCIEROS.

PERFIL DEL RIESGO DE CRÉDITO

Un análisis del perfil del riesgo atendiendo a la distribución de Activos Ponderados por Riesgo (APRs), refleja un claro predominio del riesgo de crédito, seguido del riesgo operacional y el de mercado.

Durante el ejercicio 2018, las principales características del perfil de riesgo de crédito y su evolución se centraron en la inversión crediticia, el crédito a la clientela y la promoción inmobiliaria.

Así, el 59% del total de la inversión crediticia corresponde a la cartera hipotecaria, siendo la de Empresas la que le sigue en segunda posición con un 21% de peso sobre el total.

El crédito a la clientela ha mantenido una estructura similar a la de 2017 con una distribución del 31%-69% entre el segmento mayorista y minorista. Por su parte, la cartera relacionada con la Promoción Inmobiliaria representa el 0,5% de la inversión crediticia.

Así, Bankia cerró el ejercicio 2018 con un elevado descenso de los riesgos dudosos del 31% (3.702 millones de euros) lo que permitió reducir la tasa de morosidad al 6,5%.

Respecto a la inversión dudosa por componentes, el 64% se corresponde con inversión dudosa objetiva mientras que el 36% restante se clasifica como tal por criterios subjetivos o está en periodo de cura. Esto significa que sobre esta cartera no existe una deuda vencida que implique una situación de morosidad objetiva.

En cuanto a la cuantificación del riesgo de crédito a cierre del ejercicio 2018, cabe destacar la pérdida esperada que representa un 3,83% de toda la exposición considerada. En esta cifra estaría incluida la cartera incumplida, plenamente cubierta por el nivel de provisiones existente a cierre del 2018.

Así mismo, el capital regulatorio durante el año pasado ascendió a 4.720 millones de euros de los cuales un 45% se corresponden con la cartera Hipotecaria y un 35% con la de Empresas.

De esta manera, la entidad cuenta con un nivel más que suficiente de provisiones y recursos propios para afrontar con un nivel de confianza muy elevado tanto las pérdidas esperadas como las no esperadas.

Segmento Capital regulatorio Pérdida esperada
Organismos 39,7 105,8
Bancos e intermediarios 211,8 13,9
Empresas 1.652,9 1.846,1
Promotores 84,4 278,1
Minorista: 2.702,6 2.780,9
Hipotecario 2.108,2 2.076,0
Consumo 245,0 157,9
Tarjetas 94,8 49,4
Microempresas y autónomos 254,6 497,6
Renta Variable 28,7 0,8
TOTAL 4.720,0 5.025,6

POLÍTICAS DE RIESGO DE CRÉDITO

Las políticas de riesgo de crédito en el Grupo Bankia son aprobadas anualmente por el Consejo de Administración. Los objetivos fundamentales se resumen en los siguientes puntos:

Concesión responsable

Se ofrece la financiación que mejor se adapte a sus necesidades, en condiciones e importes ajustados a su capacidad de pago, aportando el apoyo necesario que permita a un cliente deudor de buena fe superar sus posibles dificultades financieras.


Alineación con el Marco de Apetito al Riesgo

Las políticas son un conjunto de líneas de actuación y criterios de gestión orientados al cumplimiento de la declaración de Apetito al Riesgo.


Entorno de transparencia

Es necesario integrar los sistemas para la prevención de delitos y corrección del fraude, al amparo de la legislación vigente.


Fijación de criterios que alimenten las buenas prácticas bancarias

Se definen políticas específicas en áreas de sensibilidad social, como operaciones con empresas de armamento controvertido, violación de los derechos humanos o cualquier actividad que pueda comprometer la ética de la entidad.


Estabilidad en los criterios generales

Las directrices generales tienen vocación de permanencia.


Adaptación

Los criterios generales deben ser complementados con un desarrollo de criterios específicos por segmentos y tipos de producto que permitan establecer un marco de actuación bien definido y sin ambigüedades.


Adecuación del precio al riesgo

Es preciso considerar al cliente en su conjunto, así como las operaciones de forma individual de acuerdo con las políticas de precio de la entidad, garantizando el cumplimiento de los objetivos de negocio y la cobertura del coste del riesgo.


Calidad de datos

Una adecuada valoración del riesgo requiere que la información empleada sea suficiente y de calidad.


Relación bidireccional con los sistemas de calificación internos

Por un lado, los sistemas de calificación internos han de basarse en una información veraz y suficientemente completa. A su vez, las decisiones de riesgo de crédito están condicionadas por la calificación de los clientes y las operaciones.


Seguimiento continuo de las exposiciones

Hay que asignar responsabilidades de gestión específicas, apoyadas en políticas, procedimientos, herramientas y sistemas que permitan su adecuada identificación y valoración a lo largo de su ciclo de vida.


Potenciación de la actividad recuperatoria

Se debe asegurar una actuación ágil, orientada a minimizar la pérdida de las exposiciones.


Las bases fundamentales para la implantación y la gestión del riesgo de crédito son las siguientes:

  • Implicación de la alta dirección en la toma de decisiones.
  • Visión integral del ciclo de gestión para planificar y especializar cada una de las fases: admisión, seguimiento y recuperaciones.
  • Modelo de admisión con criterios como requerimientos mínimos exigidos a las operaciones y clientes, perfil objetivo para cada tipo de riesgo relevante y en coherencia con el Marco de Apetito al Riesgo, variables que se tienen en cuenta en el análisis y toma de decisiones.
  • Sistema de seguimiento de clientes preventivo que implique a todas las unidades de negocio y facilite la actividad recuperatoria en caso de deterioro en las exposiciones.
  • Modelo de recuperaciones flexible y adaptable a los cambios en el entorno regulatorio.
  • Herramientas de apoyo a la decisión y medición de riesgos, sustentadas en la calidad crediticia de las exposiciones (scoring, rating).
  • Clara separación de roles y responsabilidades. La función de control de riesgos está extendida por toda la organización y se basa en un sistema de tres líneas de defensa.

El objetivo es tener una cartera lo más diversificada posible tanto individualmente como en sectores.

Un aspecto relevante dentro de las políticas de riesgo es el que hace referencia a los procesos de refinanciación y reestructuración. Su prioridad es adaptar la financiación a la capacidad real del cliente para hacer frente a sus compromisos de pago.

CRITERIOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITO

Los criterios para la concesión de crédito más importantes son:

  • Concesión responsable. Es necesaria la comprensión de las necesidades de financiación del cliente, teniendo en cuenta la información que él proporcione y la obtenida en fuentes externas. Debe garantizarse que se ofrece la financiación que mejor se adapta a su situación y las concesiones e importes han de ajustarse a su capacidad de pago. No se concederá nuevo riesgo cuya finalidad sea la reestructuración de deudas de otras entidades. En caso de ser operaciones garantizadas, la valoración de las garantías inmobiliarias debe realizarse de forma adecuada e independiente.
  • Transparencia. El cliente, especialmente el minorista, debe recibir información que le permita conocer y comprender los riesgos inherentes a la financiación. Asimismo, la entidad ha de advertirle de manera clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad. Hay que proporcionar al cliente la información precontractual y el asesoramiento oportunos.
  • Compromiso medioambiental y social. En el caso de las empresas se considerará el impacto ambiental de su actividad y se les exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, en particular la Ley de Responsabilidad Medioambiental. No se financiarán nuevas operaciones ni proyectos vinculados a empresas en las que se hayan demostrado actividades de violación de los derechos humanos de las que Bankia tenga conocimiento.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

La gestión del riesgo de crédito se apoya en un conjunto de herramientas que según su funcionalidad pueden clasificarse en los siguientes tipos:

Clasificación

Las herramientas de rating y scoring se utilizan para clasificar a los clientes según su nivel de riesgo. Prácticamente todos los segmentos de cartera están sujetos a un proceso de clasificación que, en su mayor parte, se fundamenta en modelos estadísticos. Esta calificación no sólo ayuda a la decisión de riesgos, sino que permite introducir los criterios de apetito y tolerancia al riesgo decididos por los órganos de gobierno. La clasificación de los riesgos incluye también un sistema de niveles de seguimiento a través de cuatro categorías: alto (a extinguir), medio-alto (a reducir), medio-bajo (a mantener) y exposiciones normales. Su objetivo es desarrollar una gestión anticipada del deterioro de la calidad de los riesgos ligados a actividades empresariales.

Cuantificación

Se realiza a partir de dos medidas: la pérdida esperada de las carteras, que está asociada a la determinación de las necesidades de provisiones; y la perdida inesperada, que es la posibilidad de que la pérdida real de un periodo de tiempo exceda sustancialmente a la esperada, afectando al nivel de capital que se considera necesario para cumplir los objetivos. Los parámetros para la medición del riesgo de crédito, derivados de los modelos internos, son la exposición en caso de incumplimiento, la probabilidad de incumplimiento de acuerdo con el nivel de calificación, y la pérdida en caso de incumplimiento o severidad. La entidad debe disponer de capital suficiente para cubrir estas pérdidas potenciales, de forma que cuanto mayor es la cobertura, más alta es su solvencia.

Proyección

Los modelos de tensión (stress test) son otro elemento clave de la gestión del riesgo de crédito, ya que permiten evaluar los perfiles de las carteras y la suficiencia de recursos propios bajo escenarios adversos. Se analiza el impacto de escenarios macroeconómicos estresados sobre los parámetros de riesgo y las matrices de migración.

Rentabilidad ajustada

El RAR (rentabilidad ajustada a riesgo) es una herramienta fundamental para la gestión de los riesgos. La rentabilidad de una operación debe ser ajustada por el coste de los distintos riesgos que conlleva (no solo el de crédito). Además, tiene que compararse con el volumen de recursos propios que es necesario asignar para la cobertura de pérdidas inesperadas (capital económico) o por cumplimiento de los requerimientos regulatorios de capital (capital regulatorio).

Desarrollo del negocio

Una de las funciones de la gestión del riesgo de crédito es la creación de valor y el desarrollo del negocio. En este sentido, la Dirección de Riesgos proporciona herramientas y criterios para identificar clientes potenciales, simplificar los procesos de decisión y asignar líneas de riesgo, siempre dentro de los niveles de tolerancia definidos.

Gestión recuperatoria

Es un proceso completo que arranca antes de que se produzca el impago y que cubre todas las fases del ciclo recuperatorio. En el ámbito minorista, Bankia aplica modelos de alerta temprana cuyo objetivo es identificar problemas potenciales y aportar soluciones, que pueden pasar por la adaptación de las condiciones de financiación. De hecho, un buen número de las adecuaciones hipotecarias realizadas a lo largo de 2018 fueron consecuencia de propuestas realizadas por la entidad de manera proactiva.

Gestión del riesgo de concentración

Para el análisis y seguimiento de la concentración de riesgos se identifica el componente de capital económico específico como diferencia entre el capital económico sistémico (asumiendo la máxima diversificación) y el capital económico total, que incluye el efecto de la concentración. Adicionalmente, se sigue una metodología similar a la que aplican las agencias de calificación, prestando atención al peso de los principales riesgos sobre el volumen de capital y la capacidad de generación de margen.

RIESGO DE MERCADO

El riesgo de mercado se entiende como la pérdida potencial que produciría una posible evolución adversa de los precios de los instrumentos financieros con los que Bankia opera.

La actividad de la entidad en los mercados financieros se centra en dos objetivos fundamentalmente: dar servicio a clientes (banca de franquicia) y gestionar sus propios riesgos estructurales.

Para la medición del riesgo de mercado se utilizan principalmente dos métricas:

  • El VaR, que significa la pérdida máxima que se puede sufrir en un intervalo de tiempo con un determinado nivel de confianza. El SVaR es el VaR calculado en una situación extrema de mercado.
  • La sensibilidad, que cuantifica la variación que se origina en el valor económico de una cartera ante movimientos fijos y determinados de las variables que inciden en dicho valor. Los principales movimientos de los factores de mercado que se emplean para el análisis de sensibilidad son los tipos de interés (variación de 100 puntos básicos), renta variable (20% en precio), tipo de cambio (10%), volatilidad (por tipo de riesgo subyacente) y diferenciales de riesgo de crédito (de acuerdo con la calificación crediticia).

En 2018 Bankia desarrolló diversas actividades relacionadas con el riesgo de mercado, como la integración del programa de análisis de tensión (stress-testing, escenarios…) en un único aplicativo o la migración de todos los informes de riesgos de mercado al entorno integrado. Además, se mejoró el método estándar revisado para el cómputo de requisitos mínimos de capital para el riesgo de mercado.

Así mismo, Bankia dio respuesta a las peticiones de participación en los diferentes ejercicios provenientes tanto de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), como del Banco Central Europeo. En este sentido, Bankia intervino en los siguientes ejercicios de riesgo de mercado.

  • ECB Target Review of Internal Models (TRIM).
  • EBA 2018 EU-wide Transparency Exercise.
  • EBA 2018 Benchmarking Exercise.
  • SSM 2018 Short Term Exercise for SREP (STE reporte trimestral).
  • SSM 2018 Reporting of time series concerning back-testing (reporte trimestral).
  • BCBS 2018 QIS Basel III.

En línea con los proyectos emprendidos el año pasado, los retos para 2019 son completar la integración y validación del método estándar revisado para el cómputo de requisitos mínimos de capital para el riesgo de mercado, revisar las políticas internas para adaptarlas al nuevo marco de requisitos de capital y renovar la participación de la entidad en los ejercicios de la EBA y el BCE.

RIESGO DE CONTRAPARTIDA EN MERCADOS FINANCIEROS

El riesgo de crédito/contrapartida, es el derivado de la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales de una contrapartida que origine una pérdida para el banco en su actuación en los mercados financieros.

La política de control y gestión de este tipo de riesgos se basa en el Manual de Políticas de Riesgo de Crédito en Actividades de Mercado, cuyo responsable es el Consejo de Administración. Cualquier actividad en los mercados financieros se ve afectada por este manual, que incorpora las políticas para las entidades financieras y no financieras así como para Tesoros, definiendo límites globales que funcionan como marcos de actuación.

Este manual recoge, entre otros aspectos, la tipología de productos autorizados, los criterios de asignación de límites, las métricas empleadas para el cálculo de riesgo de contrapartida o las medidas para su mitigación.

Bankia participó en 2018 en diferentes ejercicios de riesgo de la Autoridad Bancaria Europea y del BCE

Durante 2018, Bankia desarrolló distintos procesos relacionados con la fusión con BMN (la integración de su operativa y la novación de los contratos marco de colateral) y participó en diferentes ejercicios de riesgo de contrapartida requeridos por la EBA y el BCE, entre otras actividades de este ámbito.

Los retos para 2019 son la finalización de la novación de los contratos de BMN, integración y validación de las herramientas necesarias para el cálculo, conciliación e intercambio de margen inicial, así como la adaptación de contratos para cumplir con la nueva regulación de EMIR, y continuar con nuestra participación en los ejercicios propuestos por la EBA o BCE relativos al riesgo de contrapartida.

RIESGO DE INTERÉS ESTRUCTURAL

El riesgo de interés estructural es la probabilidad de que se generen pérdidas derivadas de una evolución adversa en los tipos de interés de mercado, tanto en lo que afecta al margen de intereses como al valor patrimonial. La intensidad del impacto depende, en gran medida, de la diferente estructura de vencimientos y repreciaciones de los activos, pasivos y operaciones fuera de balance.

Las medidas correspondientes a escenarios regulatorios se encuentran incorporadas en el Marco de Apetito al Riesgo de la entidad. Los límites se adaptan a los niveles de tolerancia y apetito definidos por el Consejo de Administración. Para su seguimiento y monitorización se envía mensualmente al Comité de Activos y Pasivos (COAP) información sobre la situación del riesgo estructural de balance, tanto en términos de valor económico (sensibilidades a distintos escenarios y VaR) como de margen de intereses (proyecciones de margen financiero ante distintos escenarios de tipos de interés para horizontes a uno y tres años). Al menos trimestralmente el Consejo de Administración es informado a través de la Comisión Consultiva de Riesgos sobre la situación y seguimiento de los límites y recibe una notificación inmediata si se superan límites de alto nivel.

Complementariamente a los escenarios regulatorios (impacto de movimientos paralelos en los tipos de interés, actualmente ±200 puntos básicos) se elaboran diferentes escenarios de sensibilidad que incorporan desplazamientos de curvas no paralelos que alteran la pendiente de las distintas referencias de las masas de balance.

En 2018 Bankia dio prioridad a poner en marcha las métricas asociadas a las nuevas directrices de EBA en relación al riesgo de tipo de interés. En particular se abordaron mejoras en la información y calidad de datos, se comenzó a informar del nuevo modelo de riesgo en la cartera de inversión y se implementaron los modelos de cuentas a la vista, depósitos a plazo y cancelaciones anticipadas de préstamos.

De cara a 2019, los retos son la mejora de la arquitectura del modelo y la eficiencia en los procesos asociados al motor de cálculo, así como el desarrollo de un programa de pruebas de tensión que permita evaluar el riesgo de tipo de interés bajo condiciones de estrés. Además, está previsto que se incorporen modelos dinámicos que permitan proyectar las métricas de riesgo de la cartera de inversión.

RIESGO DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN

Bankia tiene como objetivo mantener una estructura de financiación a largo plazo que sea acorde a la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimientos sean compatibles con la generación de flujo de caja estable y recurrente que le permita gestionar el balance sin tensiones de liquidez en el corto plazo.

A tal fin, su posición de liquidez se mantiene identificada, controlada y vigilada diariamente. De acuerdo al modelo de negocio minorista en el que descansa la actividad bancaria del grupo, la principal fuente de financiación son los depósitos de los clientes. Para cubrir los requerimientos de liquidez adicionales se acude a los mercados de capitales nacionales e internacionales, siendo relevante la actividad de financiación en los mercados de repos. De forma complementaria, como medida de prudencia y al objeto de hacer frente a posibles tensiones o situaciones de crisis, el grupo mantiene una serie de activos en garantía en el Banco Central Europeo que permiten obtener liquidez de forma inmediata. La monitorización constante de los activos posibilita, en momentos de tensión en los mercados, tener identificados los activos utilizables inmediatamente como reserva de liquidez, diferenciando aquellos que son aceptados bien por el BCE, bien por las Cámaras de Compensación u otras contrapartidas financieras (compañías de seguro, fondos de inversión, etc.).

El Comité de Activos y Pasivos (COAP) es el órgano que tiene encomendado el seguimiento y la gestión del riesgo de liquidez, en consonancia con las propuestas elaboradas fundamentalmente desde la Dirección Corporativa Financiera y con el Marco de Apetito al Riesgo de Liquidez y Financiación aprobado por el Consejo de Administración. El COAP propone las normas de actuación en la captación de financiación por instrumentos y plazos con el objetivo de garantizar en cada momento la disponibilidad a precios razonables de fondos que permitan atender puntualmente los compromisos adquiridos y financiar el crecimiento de la actividad inversora.

Al mismo tiempo, la Dirección de Riesgos de Mercados y Operacionales realiza el seguimiento y análisis del riesgo de liquidez, así como la promoción de la integración en la gestión mediante el desarrollo de métricas y metodologías que permitan controlar que el riesgo se encuadra dentro de los límites de tolerancia definido.

En 2018, la entidad siguió reforzando el marco de gestión del riesgo de liquidez y financiación. Con ese propósito, se evaluaron un conjunto de aspectos cualitativos para verificar en qué medida el marco de gestión construido alrededor del riesgo de liquidez y financiación cumple con las directrices regulatorias y de las autoridades de supervisión. Gracias a este ejercicio se identificaron debilidades y puntos de mejora que permitieron aumentar la calidad del marco de gestión de este riesgo. Por ejemplo, se realizaron avances en el reporting regulatorio, se reforzaron las métricas de medición del riesgo y se desarrollaron escenarios de pruebas de estrés reversible (‘reverse stress’).

De cara al actual ejercicio, el objetivo es profundizar en la mejora del reporting regulatorio.

En 2018, la entidad siguió reforzando el marco de gestión del riesgo de liquidez y financiación

PLAN PARA GESTIONAR TENSIONES DE LIQUIDEZ

Las tensiones de liquidez son objeto de preocupación por parte de las autoridades supervisoras, que entienden que pueden poner en serias dificultades a entidades con un alto grado de solvencia. Como complemento al seguimiento del riesgo de liquidez en condiciones normales de negocio, Bankia dispone en este sentido de un marco de actuación que permite prevenir y gestionar eventos de tensión de liquidez. La piedra angular es el Plan de Contingencia de Liquidez (PCL), que define los comités responsables del seguimiento y activación del mismo, así como un protocolo en el que se determinan responsabilidades y los flujos de comunicación internos y externos.

El plan incluye también programas de actuación potenciales que permitan, en su caso, reconducir el perfil de riesgo dentro de los límites de tolerancia de la entidad. El PCL se acompaña con el establecimiento de alertas específicas de seguimiento del plan y con el desarrollo de métricas complementarias a los indicadores de riesgo de liquidez y financiación regulatorios.

RIESGO OPERACIONAL

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo relacionado con los procesos, el personal o los sistemas internos, o bien de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el de carácter reputacional.

Para gestionar este tipo de riesgos, Bankia promueve una cultura de gestión del riesgo operacional, especialmente orientada a la concienciación, la asunción de responsabilidad y compromiso y la calidad de servicio. Además, pretende asegurar la identificación y medición del riesgo operacional, aplicar sistemas de mejora continua en los procesos, la estructura de controles y los planes de mitigación e impulsar mecanismos de transferencia del riesgo que limiten la exposición, además de validar la existencia de planes de contingencia y continuidad de negocio.

En 2018 se realizó el correspondiente ejercicio de autoevaluación de riesgos, revisando el grado de exposición de la entidad y el grado de aplicabilidad de los controles en los riesgos más relevantes. Adicionalmente, se puso en marcha un plan con nuevos roles y responsabilidades de la unidad de riesgo operacional, en línea con el modelo de las tres líneas de defensa implantado. En el ámbito de reporting regulatorio se avanzó en la automatización de los estados correspondientes a este tipo de riesgo. En relación a la gestión de las externalizaciones, Bankia desarrolló un modelo de gobierno de outsourcing con claras responsabilidades en el sistema de análisis de riesgos. Por otro lado, la entidad participó en tres ejercicios sobre riesgo operacional requeridos por la EBA y el BCE.

En 2019 los objetivos son realizar un adecuado seguimiento del sistema de gestión de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad, con el fin de robustecer el control de los mismos ante potenciales incidencias.

RIESGO REPUTACIONAL

En 2018 Bankia dedicó importantes esfuerzos a gestionar el riesgo reputacional, en línea con las exigencias de las autoridades de regulación y supervisión. Una de las claves de su actuación fue la integración de esta tipología en el modelo de riesgos de la entidad, que culminó con el desarrollo de una metodología de cuantificación de los mismos, incorporando un indicador de seguimiento dentro del Marco de Apetito al Riesgo. También se concienció a la organización sobre la importancia de este tipo de riesgos a través de diferentes sesiones de formación y talleres de trabajo, en los que participaron los responsables de la gestión y coordinación del riesgo reputacional en Bankia. Además, se aumentó el número de direcciones involucradas, lo cual hace posible disponer de una visión más global y precisa, y facilita la toma de decisiones.

Con estas actuaciones se completa un proyecto que ya en 2017 permitió diseñar un indicador sintético para monitorizar la evolución de la reputación, a través del cual se determinan los principales eventos de riesgos (propios o del sector) y se analiza la calidad del entorno de control disponible en Bankia para prevenirlos o mitigarlos. Gracias a este indicador, el Consejo de Administración conoce los niveles de reputación de Bankia y el mapa de riesgos asociado, lo que le permite identificar los problemas reales o potenciales y fijar los principios básicos y las políticas de actuación en este ámbito.

RIESGO SOCIAL

En un contexto de mercado caracterizado por una mejora moderada de la actividad económica y de la renta disponible de los españoles, Bankia mantuvo su política de promoción de políticas de protección de los deudores que, a causa de circunstancias sobrevenidas, hubieran visto alterada su situación económica o patrimonial, ofreciendo soluciones negociadas para el cumplimiento de sus obligaciones, en el marco de su política de prevenir riesgos sociales.

Desde 2012, cuando se aprobó la legislación para la protección de los deudores hipotecarios, la entidad ha sido sensible a las situaciones de vulnerabilidad de numerosas familias españolas y ha aplicado medidas y soluciones de acuerdo con el espíritu del legislador.

Así, Bankia se adhirió al Código de Buenas Prácticas creado por el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, así como a las modificaciones posteriores de la norma.

Al mismo tiempo, Bankia aplica medidas voluntarias dirigidas a solventar, en la medida de lo posible, situaciones de pérdida de la vivienda habitual y a evitar que unidades familiares con algún tipo de vulnerabilidad puedan encontrarse en una situación de carencia de alternativa habitacional.

Estas medidas se adoptan tanto a petición del cliente como a través de los agentes sociales (servicios municipales, ONG, asociaciones de distinta naturaleza, etc.) con los que se mantienen acuerdos y relaciones de confianza.

Como resultado de esta política, en 2018 se realizaron 1.127 adecuaciones hipotecarias (condiciones más flexibles para adaptar los préstamos a la capacidad de pago de las familias) por 114,3 millones de euros, frente a las 1.236 operaciones registradas en 2017.

Al mismo tiempo, se aceptaron 991 daciones en pago (pacto para saldar la deuda hipotecaria a cambio de la entrega de la vivienda) por importe de 175,2 millones, cuando el año anterior se firmaron 665. En todos los casos se trató de soluciones negociadas dirigidas a evitar los lanzamientos en colectivos de especial vulnerabilidad y procurando al mismo tiempo el menor quebranto posible para los intereses del banco.

Desde 2012, Bankia ha aceptado un total de 9.583 daciones en pago y ha procedido a 76.638 adecuaciones hipotecarias. De esa manera, ha contribuido a paliar la pérdida de la residencia habitual por la imposibilidad sobrevenida de asumir las cargas derivadas de los créditos que sirvieron para financiarla.

Los activos adjudicados (es decir, los que recuperó el banco por resolución judicial) fueron 2.170 en 2018, frente a los 1.823 de 2017. De ellos, 1.803 fueron viviendas.

La ayuda de Bankia a sus clientes en situación de necesidad alcanza también a otros préstamos. En 2018 se renegociaron las condiciones de 4.671 créditos al consumo (1.549 en 2017), por un importe de 61,8 millones de euros; y de 1.085 préstamos a trabajadores autónomos y empresas (793 en 2017), por 67,7 millones. Las cifras acumuladas desde 2012 ascienden a 66.495 y 19.017, respectivamente.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL CLIMA

Bankia seguirá las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) de la ONU en el análisis de sus riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático, para promover una transición hacia una economía baja en carbono.

Las indicaciones del grupo de trabajo TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure) se centran en cuatro áreas:

GOBERNANZA
ESTABLECER EL ÓRGANO DE GOBIERNO RESPONSABLE DE EVALUAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL CLIMA.

GESTIÓN DE RIESGOS
INTEGRAR UN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA.


ESTRATEGIA
INCORPORAR EN LA ESTRATEGIA Y EN LA PLANIFICACIÓN FINACIERA LA MEDICIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL CLIMA.

MÉTRICAS Y OBJETIVOS
ELABORAR MÉTRICAS Y ESTABLECER OBJETIVOS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES MÁS RELEVANTES.

En julio de 2018 se realizó un diagnóstico inicial, con la colaboración de un tercero independiente, para conocer cuál es la situación en la que se encuentra Bankia respecto a esta materia. Para este trabajo se contó con la implicación de las direcciones del banco más afectadas en la incorporación de las recomendaciones de la TCFD: Dirección Corporativa de Riesgos de Crédito, Dirección Corporativa de Riesgos, Dirección Corporativa de Servicios y Compras, Dirección General Adjunta Banca Negocios y Dirección de Responsabilidad Social Corporativa.

Para conocer el punto de partida con respecto a las recomendaciones de TCFD, se desarrollaron tres fases de estudio:

  1. Análisis en detalle de la información interna de Bankia relacionada con la gestión del cambio climático.
  2. Identificación de las unidades clave para el posicionamiento del banco sobre las recomendaciones de TCFD.
  3. Elaboración de una hoja de ruta en base al análisis de madurez realizado para cada una de las recomendaciones para desarrollar acciones concretas, clasificadas en función de su complejidad y su prioridad.

RIESGOS EMERGENTES

Según el Banco Central Europeo, en 2019 los más importantes factores de riesgos emergentes que afectan al sistema bancario de la zona del euro son las incertidumbres geopolíticas, la ciberdelincuencia y los fallos en los sistemas informáticos, así como la reacción de las entidades financieras ante la regulación.

En relación con el riesgo regulatorio, en años precedentes su impacto fue mitigado con acciones concretas que implican importantes inversiones para las entidades financieras. Sin embargo, el constante aumento de la presión regulatoria puede considerarse en sí mismo como un nuevo riesgo.

La normativa europea de la Unión Bancaria, que en la actualidad incluye regulación, supervisión y resolución, constituye un exigente marco para la actividad de las entidades financieras.

En especial, tiene notable importancia el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP, por sus siglas en inglés), que se realiza cada año, y que determina las necesidades de capital de cada entidad de crédito. Adicionalmente, en 2018 entraron en vigor la directiva europea MiFID 2, sobre servicios financieros, y el nuevo modelo contable IFRS 9, en ambos casos con impacto en la gestión y en el negocio, lo que obligó al Grupo Bankia a implantar nuevos sistemas y recursos con el fin de ajustarse a la nueva normativa.

Para facilitar este tipo de procesos de adaptación, el banco cuenta con un Comité de Cumplimiento Normativo, entre cuyas funciones figura la deliberación y valoración de la regulación, la evaluación de los riesgos de incumplimiento en el ámbito de sistemas, políticas y procedimientos y la propuesta y adopción de las medidas oportunas.

Por otra parte, en 2018 se registró una disminución notable de los riesgos derivados de las condiciones económicas y fiscales en la zona del euro, fundamentalmente como consecuencia de una dinámica cíclica favorable. Al mismo tiempo, las incertidumbres geopolíticas y la posibilidad de reevaluación de los riesgos en los mercados financieros aumentaron. Bankia centra su actividad en la banca minorista y concretamente en los segmentos de hogares y pequeñas y medianas empresas. Geográficamente, el mercado objetivo es el nacional, lo cual reduce notablemente las incertidumbres geopolíticas que afectan al sector bancario.

Adicionalmente, el mercado de servicios bancarios está siendo condicionado por la irrupción de tecnologías innovadoras. Su aplicación permite incrementar la eficiencia, ampliar los servicios prestados a los clientes y facilitar el acceso a los servicios financieros. Pero las nuevas tecnologías también implican nuevos riesgos que podrían afectar a la protección al consumidor, así como a la estabilidad e integridad del sistema financiero. En concreto, los avances en el ámbito de la digitalización intensifican los riesgos relacionados con los sistemas informáticos, que están mucho más expuestos a ciberataques. En este sentido, Bankia dispone de un marco de gestión de riesgos tecnológicos y ha incluido un indicador de ciberseguridad en su Marco de Apetito al Riesgo.

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