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2016 Informe Anual Bankia /

Un pilar estratégico

LA GESTIÓN DEL RIESGO ES UN PILAR ESTRATÉGICO DE BANKIA, QUE DESARROLLA SU FUNCIÓN DE ACUERDO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES Y APOYÁNDOSE EN UNA ESTRUCTURA SÓLIDA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL.


El principal objetivo de la gestión de riesgo es preservar la solidez financiera y patrimonial del grupo, impulsando la creación de valor y el desarrollo del negocio con arreglo a los niveles de apetito y tolerancia al riesgo aprobados por sus órganos de gobierno. Con este propósito, la entidad facilita los medios para realizar de forma eficiente la valoración, el control y seguimiento del riesgo solicitado y autorizado, la gestión de la morosidad y la recuperación de los riesgos impagados.

Principios Generales

Los principios generales sobre los que descansa la gestión de riesgos son los siguientes:

  • Función de riesgos independiente y global, que asegura una adecuada información para la toma de decisiones a todos los niveles.
  • Objetividad en la toma de decisiones, incorporando todos los factores de riesgo relevantes, tanto cuantitativos como cualitativos.
  • Gestión activa de la totalidad de la vida del riesgo, desde el análisis previo a la aprobación hasta su extinción.
  • Procesos y procedimientos claros, revisados periódicamente en función de las nuevas necesidades y con líneas de responsabilidad bien definidas.
  • Gestión integrada de todos los riesgos mediante su identificación y cuantificación y en base a una medida común (capital económico).
  • Diferenciación del tratamiento del riesgo, circuitos y procedimientos, de acuerdo a sus características.
  • Generación, implantación y difusión de herramientas avanzadas de apoyo a la gestión de riesgos, aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías.
  • Descentralización de la toma de decisiones en función de las metodologías y herramientas disponibles.
  • Toma en consideración del factor riesgo en las decisiones de negocio en todos los ámbitos (estratégico, táctico y operativo).
  • Alineación de los objetivos de la función de riesgos (y de los profesionales que la desarrollan) con los de la entidad, a fin de maximizar la creación de valor.

Los ejes: apetito al riesgo y planificación de capital

Bankia dispone de un Marco de Apetito al Riesgo, aprobado por el Consejo de Administración, que define la intensidad y el tipo de riesgo que está dispuesta a asumir en el transcurso de su actividad para la consecución de sus objetivos, y siempre teniendo en cuenta las restricciones y los compromisos regulatorios. El Marco de Apetito al Riesgo ofrece una visión completa de los niveles de apetito, tolerancia y capacidad para cada uno de los riesgos contemplados, así como la comparación con el perfil general de riesgo de la entidad.

El segundo eje estratégico que define la actuación del banco en materia de riesgos y capital en una situación normal de negocio es el Marco de Planificación de Capital. Este documento define los procesos que permiten a los órganos de dirección gestionar de modo adecuado la cuantía y la composición del capital apropiadas para sostener las estrategias de negocio del banco en una serie de escenarios.

El complemento a ambos marcos es el Plan de Recuperación, que establece las posibles medidas a adoptar en una hipotética situación de crisis. El plan está previsto que se active en el caso de que se rebasen determinados umbrales en los indicadores seleccionados, que coinciden en su definición con los niveles de tolerancia incluidos en el Marco de Apetito al Riesgo.

Durante 2016 el Consejo de Administración aprobó una serie de modificaciones a la declaración de apetito al riesgo para perfeccionar la interacción entre el propio Marco de Apetito al Riesgo, el Plan de Planificación de Capital y el Plan de Recuperación, así como la relación de todos ellos con la estrategia, el modelo de negocio y el presupuesto de la entidad. Asimismo, adaptó los indicadores a los requerimientos del supervisor y a las necesidades del seguimiento y control de los riesgos.

La relevancia del Gobierno Corporativo

Uno de los aspectos más significativos de la regulación europea que incorpora los acuerdos de capital conocidos como Basilea III es la introducción del gobierno corporativo como elemento fundamental en la gestión del riesgo. La normativa establece la necesidad de que las entidades se doten de sólidos sistemas de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara, procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos y mecanismos adecuados de control interno, así como políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con estas prácticas.

Bankia asume plenamente la nueva regulación y otorga a sus órganos de gobierno la responsabilidad de la supervisión y control de los riesgos, de acuerdo con el siguiente esquema:

El Consejo de Administración es el órgano máximo de gobierno que determina y aprueba las estrategias y procedimientos generales de control interno, así como las políticas de asunción, gestión, control y reducción de los riesgos a los que el grupo está expuesto. Para cumplir adecuadamente esas funciones tiene constituidas diversos órganos de apoyo interno:

  • El Comité de Auditoría y Cumplimiento

    Su responsabilidad fundamental es supervisar la eficacia del control interno de la entidad, de la auditoría interna (en su caso), y de los sistemas de gestión de riesgos.

  • La Comisión Consultiva de Riesgos

    Su principal función es asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la entidad y su estrategia en este ámbito. No obstante, el Consejo de Administración conserva la responsabilidad global.

  • La Comisión Delegada de Riesgos

    Es el órgano encargado de aprobar los riesgos en su ámbito de delegación y tutelar y administrar el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores, todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que corresponden al Comité de Auditoría y Cumplimiento.

La estructura organizativa de la entidad con respecto a la Dirección Corporativa de Riesgos se resume en el siguiente gráfico:

Un proceso de mejora continua

Las principales actuaciones desarrolladas a lo largo de 2016 continuaron alineando la función de riesgos de la entidad con las mejores prácticas del sector, en un proceso de perfeccionamiento continuo.

Entre las principales actividades llevadas a cabo podemos destacar las siguientes:

Mejora de la gobernanza de la gestión de los riesgos. Para ello, se profundizó en el desarrollo del Marco de Apetito al Riesgo, se reforzó la función de las unidades de control, dotándolas de la necesaria independencia con respecto a las agrupaciones tomadoras del riesgo, y se aprobaron políticas específicas de precios vinculadas a la rentabilidad ajustada al riesgo.

Mejora de los procesos y difusión de la cultura de riesgos. Ambos objetivos se recogen en el proyecto Cercanía, Sencillez, Transparencia, en el que se incluyen las iniciativas del Plan de Transformación 2016-2018 y otras líneas de trabajo nuevas. La mejora de los procesos incidió durante 2016 en su documentación, sistematización y revisión. Para contribuir a la difusión de la cultura de riesgos se pusieron en marcha iniciativas como la creación de un espacio cultural de riesgos en la Intranet, las estancias de gestores de negocio en centros de riesgos o el incremento del peso del riesgo en los objetivos de negocio.

Los retos de 2017

El objetivo para 2017 es dar continuidad al plan de trabajo del proyecto Cercanía, Sencillez y Transparencia, y completar los dos ejes de transformación que ya se emprendieron el ejercicio pasado.

En el ámbito de la mejora de los procesos, los retos son progresar en su trazabilidad, simplificarlos y automatizarlos para acortar los tiempos de respuesta e incrementar la especialización de la función de riesgos como palanca con el fin de mejorar la eficiencia.

En lo que respecta a la difusión de la cultura de riesgos, se trata de divulgar en todos los niveles de la organización las políticas, procedimientos y normativas ligadas al riesgo; de mejorar la calidad de las propuestas presentadas, y de extender el conocimiento del perfil de riesgo de la entidad establecido en el Marco de Apetito al Riesgo. El objetivo final es generar una cartera crediticia rentable y de calidad.

El Plan de Transformación 2016-2018

Junto al proyecto Cercanía, Sencillez, Transparencia, la estrategia de gestión del riesgo de Bankia se guía por los principios del Plan de Transformación 2016-2018. Son los siguientes:

  • Un modelo de recuperaciones eficaz. Se potenciará el recurso a las agencias de cobro, se centralizará la tramitación de operaciones y se sistematizarán los procesos de venta de pequeñas carteras.
  • Dinamización del crédito sano. Se estimulará el uso de modelos para el análisis de la información disponible, tanto de clientes como de no clientes, así como para mejorar el sistema de calificación crediticia.
  • Sistema de alertas tempranas. El objetivo es construir una infraestructura que permita detectar con antelación los deterioros potenciales, para lo que hay que desarrollar herramientas específicas.
  • Asignación de activos. El negocio debe orientarse hacia la maximización del valor económico, respetando los niveles establecidos en el Marco de Apetito al Riesgo.
  • Cultura y formación. La entidad promoverá un plan de formación que incidirá en el perfil del riesgo (mayor conocimiento de las políticas y las herramientas) y en la calidad de los datos.