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2016 Informe Anual Bankia /

Perfil de riesgos

EL RIESGO DE CRÉDITO ES EL PREDOMINANTE EN EL PERFIL DE LA ENTIDAD. PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN 2016 SE APROBARON NUEVAS DIRECTRICES. OTROS RIESGOS A LOS QUE SE PRESTÓ ESPECIAL ATENCIÓN FUERON LOS MEDIOAMBIENTALES Y LOS REPUTACIONALES.


Riesgo de crédito

Atendiendo a la distribución de los Activos Ponderados por Riesgo (APR), que es el indicador que condiciona los requerimientos de capital, el perfil de riesgos de Bankia presenta una clara orientación hacia el riesgo de crédito, tal y como se observa en el siguiente gráfico:

Las principales características del riesgo de crédito en 2016 fueron las siguientes:

  • Un 60% del total de la inversión crediticia corresponde a la cartera hipotecaria. Le sigue el crédito a las empresas, con un peso del 21% sobre el total, como se aprecia en el gráfico.
  • El crédito a la clientela mantuvo una estructura similar a la de 2015, con una distribución del 32% para el segmento mayorista y del 68% para el minorista. La cartera relacionada con la promoción inmobiliaria cayó un 24% y representa solo un 0,8% del total.
  • La cartera de renta fija disminuyó en un 19% como consecuencia, sobre todo, del vencimiento de emisiones.
  • El grupo cerró el ejercicio de 2016 con una reducción de los riesgos dudosos de 1.527 millones de euros, muy por encima de lo presupuestado. A este resultado contribuyó sustancialmente el proceso de selección y venta de carteras dudosas y la gestión de seguimiento y recuperaciones. Gracias a este esfuerzo, el ratio de morosidad se situó en un 9,78%, 0,8 puntos inferior al del ejercicio 2015.
  • En la distribución de la inversión dudosa por componentes, el 58% lo es por motivos objetivos, incluyendo morosidad, concursos y litigios; el 42% corresponde a criterios subjetivos de acuerdo con el análisis de deterioro al que están sujetos los acreditados. Este resultado se alcanzó al tiempo que el ratio de cobertura de la inversión dudosa se situó en el 55,1%.

Perfil del riesgo de crédito

Distribución inversión dudosa por componente

En cuanto a la cuantificación del riesgo de crédito en función de las medidas de exposición en caso de incumplimiento (EAD, por sus siglas en inglés), pérdida esperada, capital económico y capital regulatorio, la distribución sería la siguiente:

Cartera EAD Capital regulatorio Capital económico Pérdida esperada
Sector público 39.680 68 0,2% 233 0,6% 174 0,4%
Bancos 22.339 239 1,1% 98 0,4% 36 0,2%
Empresas 41.111 1.699 4,1% 1.558 3,8% 2.740 6,7%
Promotores 1.364 79 5,8% 195 14,3% 614 45,0%
Hipotecario 63.513 1.878 3,0% 1.055 1,7% 1.963 3,1%
Consumo 3.128 153 4,9% 113 3,6% 115 3,7%
Tarjetas 3.925 74 1,9% 56 1,4% 45 1,1%
Microemp. y autónomos 5.805 212 3,7% 144 2,5% 514 8,8%
Renta variable 65 9 14,3% 5 8,3% 0 0,7%
Total 180.931 4.412 2,4% 3.455 1,9% 6.201 3,4%

Del análisis de estos datos se puede concluir que la entidad cuenta con suficientes provisiones y recursos propios para afrontar con un nivel de confianza muy elevado tanto las pérdidas esperadas como las no esperadas.

Nuevo marco de directrices

El Consejo de Administración de Bankia aprobó el 24 de noviembre de 2016 un nuevo Marco de Políticas de Riesgo de Crédito, que supone un cambio sustancial respecto a las políticas de ejercicios anteriores. El nuevo marco de directrices se desdobla en dos guías genéricas, que son aprobadas por el Consejo de Administración, y otros dos documentos de criterios específicos, que reciben el visto bueno de los comités de gestión:

  • Manual de Políticas. Incluye los principios, ámbito de aplicación, roles y responsabilidades, organización, delegación de criterios específicos, proceso de aprobación, seguimiento y control del cumplimiento y difusión.
  • Declaración General de Políticas. Recoge los criterios generales y los mecanismos para delegar la gestión de los criterios específicos.
  • Criterios Específicos de Políticas, Métodos y Procedimientos en materia de concesión, seguimiento y recuperaciones de riesgos, entre otros.
  • Criterios Específicos de Políticas, Métodos y Procedimientos en materia de clasificación y cobertura de riesgo de crédito.

El objetivo es asegurar la concesión responsable y estable del riesgo y adaptarla a la estrategia de la entidad; adecuar el precio; limitar la concentración; garantizar la calidad de la información y alinear la política de riesgo con las necesidades de capital.

Criterios

Los criterios generales de admisión del riesgo de crédito giran en torno a cinco ejes:

  • Concesión responsable. Hay que ofrecer al cliente las facilidades de financiación que mejor se adapten a sus necesidades, en condiciones e importes ajustados a su capacidad de pago, así como la información que le permita comprender sus riesgos.
  • Actividad enfocada a banca minorista y pymes nacionales. La financiación de actividades inmobiliarias, proyectos, adquisiciones y activos queda restringida.
  • Conocimiento de la solvencia del cliente. Debe estar fundamentado en un análisis exhaustivo de su trayectoria y su capacidad de pago.
  • Operación adecuada. La financiación tiene que estar basada en planes de pagos realistas, con buena adecuación del producto a la finalidad y valoración de las garantías.
  • Riesgo medioambiental y social. Ha de considerarse el impacto medioambiental de la actividad empresarial del cliente. Además se restringe la concesión de nuevas operaciones a los clientes que no respeten los derechos humanos o laborales.

Riesgos de mercado

El riesgo de mercado se entiende como la pérdida potencial que produciría una posible evolución adversa de los precios de los instrumentos financieros con los que la entidad opera.

Como consecuencia de los compromisos adquiridos en el Plan de Recapitalización, la actividad de la entidad en los mercados financieros se mantuvo reducida. En concreto, siguió interrumpida su actividad de negociación por cuenta propia, lo cual disminuyó el riesgo de mercado y las necesidades de capital para cubrirlo.

En 2016 el grupo desarrolló las siguientes actuaciones:

  • Definir y parametrizar un nuevo sistema mejorado de medición del valor en riesgo (VaR) y desarrollar la metodología de valoración prudente para afrontar los nuevos retos regulatorios.
  • Dar respuestas a las peticiones y a la participación de la entidad en los diferentes ejercicios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y del Banco Central Europeo: EBA 2016 EU-wide Transparency Exercise, EBA 2016 Benchmarking Exercise, EBA 2016 Stress Test, SSM 2016 Short Term Exercise for SREP (trimestral), SSM 2016 Reporting of time series concerning back-testing (trimestral) y BCBS 2016 QIS Basel III.

En 2017, los principales retos en materia de riesgo de mercado son completar la integración de toda la operativa en un único aplicativo, continuar la migración de la herramienta de cálculo del VaR al entorno integrado y homogeneizar la metodología de los ajustes por valoración prudente.

Riesgo de contrapartida

El riesgo de crédito/contrapartida es el derivado de la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales de una contrapartida que origine una pérdida para el banco en su actuación en los mercados financieros.

El Consejo de Administración es el responsable de la aprobación del Manual de Políticas de Riesgo de Crédito en Actividades de Mercado, que incluyen los siguientes aspectos:

  • Definición del riesgo de contrapartida y tipología de productos autorizados, tanto de operaciones de crédito como de renta fija.
  • Definición de titulares autorizados y criterios de asignación de límites.
  • Métricas para el cálculo del riesgo.
  • Herramientas para mitigar el riesgo, como las cláusulas de liquidación anticipada de los productos derivados (break clause), la aportación de garantías por el valor neto de mercado de las posiciones o el uso de cámaras de compensación.

En 2016 se avanzó en la nueva metodología de la exposición de los derivados que se implantará previsiblemente en 2017 para el cálculo del capital y el ajuste valorativo de riesgo de contrapartida. Este desarrollo permite a la entidad adaptarse a los diferentes ejercicios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo.

Por otra parte, se realizó el traspaso a cámara de un gran número de derivados para cumplir con la normativa europea EMIR, que regula la contratación y registro de las operaciones de derivados, en relación a la obligación de compensación.

Para el ejercicio actual, los objetivos son migrar el sistema actual de límites para incorporarlo al sistema integrado, validar el nuevo cálculo de riesgo de contrapartida regulatorio y progresar en la adaptación a la normativa EMIR.

Riesgo de interés estructural

El riesgo de interés estructural es la probabilidad de que se generen pérdidas derivadas de una evolución adversa en los tipos de interés de mercado, cuyas oscilaciones afectan tanto al margen de intereses como al valor patrimonial. La gestión del riesgo de interés estructural, al igual que en el resto de riesgos, se basa en un esquema claro de separación de roles y responsabilidades.

Las medidas correspondientes a escenarios regulatorios están incorporadas en el Marco de Apetito al Riesgo de la entidad y los límites se adaptan a los niveles de tolerancia y apetito definidos por el Consejo de Administración. Para su seguimiento se facilita mensualmente información al Comité de Activos y Pasivos (COAP) sobre la situación del riesgo estructural de balance, tanto en términos de valor económico como de margen de intereses. Al menos trimestralmente, el Consejo de Administración es informado a través de la Comisión Consultiva de Riesgos sobre la situación y seguimiento de los límites. Sin embargo, la comunicación es inmediata en caso de producirse un rebasamiento de los límites de alto nivel.

Complementariamente a los escenarios regulatorios (impacto de movimientos paralelos en los tipos de interés, actualmente ±200 puntos básicos), se elaboran diferentes escenarios de sensibilidad que incorporan desplazamientos de curvas no paralelos que alteran la pendiente de las distintas referencias de las masas de balance.

Durante 2016, el grupo dio prioridad a la adaptación del Manual de Políticas de Riesgo Estructurales y a la definición de las métricas asociadas a las nuevas directrices de la EBA en relación al riesgo de tipo de interés. En ellas se recogen y mejoran los principios de alto nivel contenidos en las anteriores guías. Se está trabajando en el desarrollo de aspectos técnicos para tener una adecuada cobertura en la mejora del gobierno corporativo del riesgo estructural, la incorporación de nuevos escenarios a utilizar para la gestión y las metodologías de medición.

Los retos para 2017 van encaminados a avanzar en la mejora de la información y calidad de datos, implementar mejoras metodológicas en el modelo del riesgo de tipos de interés en las carteras de inversión (IRRBB, por sus siglas en inglés) y desarrollar un programa de pruebas de tensión que permita evaluar este tipo de riesgos en condiciones de estrés.

Riesgo de liquidez y financiación

Bankia pretende mantener una estructura de financiación a largo plazo que sea acorde a la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimientos sean compatibles con la generación de flujo de caja estable y recurrente que le permita gestionar el balance sin tensiones de liquidez en el corto plazo.

A tal fin, su posición de liquidez está controlada diariamente. De acuerdo al modelo de negocio minorista en el que descansa la actividad bancaria del grupo, la principal fuente de financiación son los depósitos de los clientes.

Para cubrir los requerimientos de liquidez adicionales se acude a los mercados de capitales domésticos e internacionales, en especial a los mercados de repos. De forma complementaria, como medida de prudencia para hacer frente a posibles tensiones o situaciones de crisis, la entidad mantiene una serie de activos en garantía en el Banco Central Europeo (BCE) que le ofrecen liquidez de forma inmediata.

Respecto a la estructura de roles y responsabilidades, el Comité de Activos y Pasivos (COAP) es el órgano que tiene encomendado el seguimiento y la gestión del riesgo de liquidez de acuerdo con las propuestas elaboradas fundamentalmente por la Dirección Corporativa Financiera, y en consonancia con el Marco de Apetito al Riesgo de Liquidez y Financiación aprobado por el Consejo de Administración. El COAP propone cómo actuar en la captación de financiación por instrumentos y plazos con el objetivo de garantizar en cada momento la disponibilidad a precios razonables de fondos que permitan atender puntualmente los compromisos adquiridos y financiar el crecimiento de la actividad inversora.

La Dirección de Riesgos de Mercados y Operacionales actúa como una unidad independiente. Entre sus funciones está el seguimiento y análisis del riesgo de liquidez, así como la promoción de la integración en la gestión mediante el desarrollo de métricas y metodologías que permitan controlar que el riesgo se sitúa dentro de los límites de tolerancia sobre el apetito al riesgo definido.

Como complemento al seguimiento del riesgo de liquidez en condiciones normales de negocio, se ha diseñado un marco de actuación que permite prevenir y gestionar eventos de tensión de liquidez. La piedra angular de este es el Plan de Contingencia de Liquidez (PCL).

En 2016, Bankia continuó reforzando el marco de gestión del riesgo de liquidez y financiación. A tal fin, a través de un proceso interno de evaluación y adaptación de liquidez (ILAAP, por sus siglas en inglés) la entidad analizó en qué medida el marco de gestión construido cumple con los principios y directrices exigidos a nivel regulatorio y supervisor, siempre de acuerdo al tamaño y complejidad de la institución. Fruto de este ejercicio se identificaron debilidades y puntos de mejora que permitieron un año más incrementar la calidad de la gestión. Estas fueron las principales actuaciones:

  • Se mejoró el reporting regulatorio, tanto en relación al desarrollo y automatización de las métricas como en la definición de metodologías y procesos.
  • Se implementó la monitorización del riesgo de liquidez intradía y se incorporó su tratamiento al Plan de Contingencia de Liquidez.
  • Se realizó el test de operatividad del buffer, incorporando la metodología de valoración prudente como herramienta de medición.
  • Se mejoraron los programas de test de estrés.
  • Se reforzó el marco de gobernanza del riesgo mediante la aprobación del Manual de Políticas de Acceso a Mercados.

Los objetivos para el ejercicio actual son avanzar en la automatización de los estados de reporting regulatorio, adaptar el modelo a las normas de implementación publicadas por la EBA y desarrollar medidas de liquidez intradía bajo condiciones de estrés.

Asimismo, se introducirán mejoras metodológicas en los precios de transferencia y su implementación efectiva en los procesos internos de la entidad.

Riesgo operacional

El riesgo operacional es el que resulta de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, del personal y de los sistemas internos, o bien de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero no el reputacional.

Objetivos

Los objetivos de Bankia en esta materia son los siguientes:

  • Promover una cultura de gestión orientada a la concienciación del riesgo, la asunción de responsabilidad y la calidad del servicio.
  • Asegurar la identificación y medición del riesgo operacional para prevenir los posibles quebrantos que afecten a los resultados.
  • Reducir las pérdidas mediante la aplicación de sistemas de mejora continua en los procesos, la estructura de controles y los planes de mitigación.
  • Impulsar la aplicación de mecanismos de transferencia del riesgo que limiten la exposición.
  • Validar la existencia de planes de contingencia y continuidad de negocio.

La gestión durante 2016 se centró en la evaluación de riesgos de las funciones delegadas y los procesos externalizados. Para ello se desplegó la metodología desarrollada a partir del año 2015. Asimismo, desarrolló una oferta para la contratación de un seguro que cubra las posibles pérdidas cuyo origen sea el ciberriesgo asociado a la actividad de Bankia.

Por otra parte, la Dirección de Riesgo Operacional contribuyó activamente a la elaboración y aprobación del Manual de Prevención del Fraude Interno en Mercados y del Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo Reputacional. También participó en el Comité de Fraude Tecnológico puesto en marcha en el año 2016 para vigilar este tipo de incidencias y conocer los planes de mejora y mitigación.

La gestión durante 2016 se centró en la evaluación de riesgos de las funciones delegadas y los procesos externalizados. Además, se desarrolló una oferta para la contratación de un seguro que cubre las posibles pérdidas cuyo origen sea el ciberriesgo asociado a la actividad de Bankia.

Riesgo medioambiental

Una entidad financiera tiene un impacto ambiental muy limitado. Sin embargo, ejerce una influencia indirecta muy relevante a través de las actividades productivas de su cartera de clientes y sus decisiones de inversión en activos.

El objetivo de la gestión del riesgo medioambiental es, pues, proteger la calidad de sus activos, vigilando las carteras de financiación a clientes y controlando las decisiones de inversión en activos financieros o físicos propios.

El riesgo medioambiental inherente a la actividad productiva puede llegar a transferirse a la entidad por dos vías:

Riesgo reputacional

La concienciación de la sociedad ante los problemas medioambientales ha intensificado el escrutinio sobre la repercusión de las actividades de los clientes de las entidades de crédito y ha incrementado el riesgo reputacional de estas. Además, la amenaza del cambio climático agrava el riesgo de esta naturaleza.

Riesgo de crédito

Puede producirse por el impacto medioambiental sobre la viabilidad de la actividad del cliente (regulación o autorizaciones ambientales), el incremento de las inversiones en tecnología, el riesgo regulatorio, el perjuicio a sus flujos de tesorería, el deterioro de los bienes aportados como garantías o las responsabilidades civiles o penales con aseguramiento interno o externo.

Para gestionar el riesgo de crédito, Bankia dispone de una herramienta de rating medioambiental de sus clientes empresariales, que proporciona información cualitativa complementaria a la ofrecida por el rating financiero. El rating medioambiental permite evaluar la repercusión medioambiental de las actividades de la empresa, su impacto potencial en la viabilidad de sus negocios y, como consecuencia de ello, su influencia en el riesgo de crédito de la entidad.

Para ello se establece una escala de niveles que refleja la situación ambiental de la empresa:

Rating medioambiental
Riesgo Impacto
Muy bajo No hay impacto
Bajo Impactos específicos próximos a la ubicación
El cliente demuestra competencia para gestión ambiental
Sector económico / CNAE de riesgo bajo medio
Medio Impactos más amplios con varios vectores
El cliente demuestra insuficiente competencia o se requieren medidas de gestión ambiental
Sector económico / CNAE de riesgo medio o alto
Alto Impactos previsibles / Complejos actuales y futuros
Se requieren medidas de monitorización permanente
Sector económico / CNAE de riesgo medio o alto

La herramienta permite calificar globalmente las carteras de grandes y medianas empresas. El resultado de la evaluación muestra que el 80,3% de los clientes o acreditados y el 72,8% del riesgo dispuesto corresponde a carteras calificadas como de riesgo medioambiental bajo o muy bajo.

Tramos de calificación Acreditados Riesgo dispuesto Riesgo concedido
En número % % %
Muy bajo 773 17,4% 6.044.583.022 36,2% 13.480.143.243 37,8%
Bajo 2.797 62,9% 6.108.825.970 36,6% 12.387.910.400 34,7%
Medio 781 17,6% 4.309.524.221 25,8% 9.042.787.911 25,4%
Alto 95 2,1% 241.272.460 1,4% 758.050.928 2,1%
Total 4.446 100,0% 16.704.205.673 100,0% 35.668.892.481 100,0%

Si separamos a los dos segmentos de empresas y examinamos la distribución porcentual de ambas carteras en número de acreditados e importes dispuestos, podemos advertir también que la concentración de las calificaciones se produce en los valores bajo y muy bajo, como se observa en los gráficos siguientes:

Estructura número acreditados carteras

Estructura dispuesto carteras (%)

Riesgo social

En un contexto de mercado caracterizado por una moderada recuperación del crédito y una mejora de la actividad económica y de la renta disponible de los españoles, en 2016 se mitigaron los problemas de impago en los contratos hipotecarios y en otros préstamos. Aun así, Bankia mantuvo su política de ofrecer soluciones negociadas para los clientes con dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, tanto en la fase temprana del impago (adecuación, dación), como en los casos en los que ya se había producido la adjudicación, en el marco de su política de prevenir riesgos sociales.

184.946

Total soluciones negociadas desde 2012

En el ámbito de las adecuaciones hipotecarias, que establecen condiciones más flexibles para adaptar los préstamos a la capacidad de pago de las familias, se realizaron 5.628 operaciones, con un caída del 54% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, fueron aceptadas 550 daciones en pago de viviendas (934 en 2015). En todos los casos se trató de soluciones negociadas, cuyo fin era evitar los lanzamientos en colectivos de especial vulnerabilidad acreditada, procurando al mismo tiempo el menor quebranto posible para los intereses del banco. Las viviendas adjudicadas (es decir, las que recuperó el banco por resolución judicial) fueron 1.971 (3.968 en el ejercicio anterior).

Desde 2012, Bankia ha aceptado un total de 7.927 daciones en pago y ha procedido a 74.275 adecuaciones hipotecarias. De esa manera ha contribuido a paliar una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica sobre las familias: la pérdida de su residencia habitual por la imposibilidad sobrevenida de asumir las cargas derivadas de los créditos que sirvieron para financiarla.

La ayuda de Bankia a sus clientes en situación de necesidad no se limita a las hipotecas. En el pasado ejercicio se procedió también a renegociar las condiciones de 1.809 créditos al consumo (9.253 en 2015) y 1.005 préstamos a trabajadores autónomos y empresas (3.588 en 2015). Las cifras acumuladas desde 2012 ascienden a 60.275 y 17.139, respectivamente.

Soluciones negociadas
Concepto Ejercicio
2016 2015 2014 2013 2012
Nº total de daciones en pago 550 934 1.497 1.590 3.356
Nº tital de viviendas adjudicadas 1.971 3.968 5.570 4.614 9.207
Nº total de adecuaciones hipotecarias 5.628 12.341 14.079 23.178 19.049
Nº total de adecuaciones consumo 1.809 9.253 12.821 23.752 12.640
Nº de adecuaciones autónomos/empresas 1.005 3.588 3.477 5.667 3.402
Total 10.963 30.084 37.444 58.801 47.654

Riesgos emergentes

Junto a los riesgos considerados clásicos que soportan las entidades financieras, en los últimos años están apareciendo nuevos riesgos, que podemos calificar de emergentes, y que hasta hace poco pasaban desapercibidos. Estos nuevos riesgos están relacionados con los cambios registrados en el entorno regulatorio, en los hábitos del consumidor y del negocio financiero y en los avances tecnológicos. Entre ellos, podemos destacar los de ciberseguridad, los que tienen que ver con la competencia de las fintech y los reputacionales.

En lo que respecta a los riesgos de ciberseguridad, se trata de una amenaza relevante y creciente en un entorno en el que concurren tres factores:

  • La tecnología evoluciona cada vez más rápidamente. Aparecen constantemente nuevas técnicas con distintas funciones y facilidades.
  • Las empresas tecnológicas ofrecen servicios gratuitos a cambio de comercializar la información obtenida de sus usuarios, incluyendo los datos financieros.
  • Las entidades de depósito, que priman la integridad y confidencialidad de la información de sus clientes, están abordando procesos de trasformación digital.

Con el fin de hacer frente a este escenario, que los ciberdelincuentes intentan aprovechar, Bankia ha reforzado las medidas de seguridad. Para ello, se puso en marcha un Plan de Transformación de Ciberseguridad y se constituyó un Comité de Ciberseguridad, en el que participan altos directivos representantes de las principales áreas de la entidad.

Adicionalmente, el proceso de transformación digital de Bankia se abordó desde un primer momento con la participación del equipo de ciberseguridad en todos y cada uno de sus proyectos relevantes, lo que permitió adoptar las medidas de seguridad necesarias.

El desarrollo de las fintech (compañías tecnológicas especializadas en servicios financieros) está generando nuevos modelos de negocio en el sector que son al mismo tiempo un riesgo y una oportunidad para la entidad. La base tecnológica de Bankia está preparada para estimular la formación de nuevas alianzas y proyectos de colaboración entre el banco y las fintech que apoyen la creación de esos nuevos modelos de negocio. Esta política exige flexibilizar determinadas aplicaciones para poder responder rápidamente a las nuevas necesidades.

Los riesgos reputacionales están también en alza, en tanto cuanto ha quedado demostrado que pueden afectar de forma directa a la cuenta de resultados, al igual que otros riesgos extrafinancieros (ambientales, sociales, etc.). Desde finales de 2015, y en línea con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno recogidas en el Plan de Gestión Responsable 2016-2018 aprobado por el Consejo de Administración, Bankia está llevando a cabo un ejercicio global de identificación, evaluación y control de los riesgos extrafinancieros. El propósito es mejorar la gestión del riesgo reputacional y cumplir con las nuevas exigencias normativas de los reguladores y supervisores.

En virtud de esos requerimientos, en julio de 2016 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Políticas de Gestión del Riesgo Reputacional. En él se describen los roles y responsabilidades de los órganos que intervienen en las distintas fases del proceso, además de documentar los procedimientos establecidos para la gestión íntegra del riesgo.

Durante 2016 se elaboró un mapa de riesgos reputacionales de la entidad. El mapa clasifica los eventos de riesgo en función de su severidad, lo cual permite gestionar de forma activa aquellos que pueden suponer una mayor pérdida para el grupo (de recursos, de clientes...).

El objetivo para 2017 es desarrollar un proyecto de automatización de la gestión del riesgo reputacional, lo cual contribuirá a fortalecer la cultura de riesgos de banco y subrayará la importancia de los riesgos de carácter extrafinanciero.