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Informe BFA - Bankia 2015 / Gestión del riesgoHerramientas

La gestión del riesgo se desarrolla a través de un conjunto de herramientas. Son las siguientes:

Clasificación

Las herramientas de rating y scoring se utilizan para clasificar a los acreditados y/o las operaciones según su nivel de riesgo. Prácticamente todos los segmentos de cartera están sujetos a un proceso de clasificación que, en su mayor parte, se fundamenta en modelos estadísticos. Esta clasificación no solo ayuda a la decisión de riesgos sino que permite introducir el apetito y la tolerancia al riesgo decidido por los órganos de gobierno del banco. La clasificación de los riesgos incluye también el denominado sistema de niveles de seguimiento, que los clasifica en cuatro categorías: nivel I o riesgo alto (riesgos a extinguir de forma ordenada), nivel II o riesgo medio-alto (reducción del riesgo), nivel III o riesgo medio (mantenimiento del riesgo) y resto de exposiciones.

Cuantificación

La cuantificación del riesgo de crédito se realiza a partir de dos medidas: la pérdida esperada de las carteras, que refleja el valor medio de las pérdidas y está asociada a la determinación de las necesidades de provisiones, y la pérdida inesperada, que es la posibilidad de que la pérdida real de un periodo de tiempo exceda sustancialmente a la esperada, afectando al nivel de capital que se considera necesario para cumplir los objetivos. Los parámetros para la medición del riesgo de crédito, derivados de los modelos internos, son la exposición en caso de incumplimiento, la probabilidad de incumplimiento de acuerdo con el nivel de calificación y la pérdida en caso de incumplimiento o severidad.

Proyección

Los modelos de tensión (stress test) son otro elemento clave de la gestión del riesgo de crédito, ya que permiten evaluar los perfiles de riesgo de las carteras y la suficiencia de recursos propios bajo escenarios adversos. El objetivo de estos ejercicios es valorar el componente sistémico del riesgo, contemplando también vulnerabilidades específicas de las carteras. Se analiza el impacto de escenarios macroeconómicos estresados sobre los parámetros de riesgo y las matrices de migración.

Rentabilidad Ajustada

La rentabilidad de una operación debe ser ajustada por el coste de los distintos riesgos que conlleva, no solo el de crédito, y, además, tiene que compararse con el volumen de recursos propios que es necesario asignar para la cobertura de pérdidas inesperadas (capital económico) o por cumplimiento de los requerimientos regulatorios de capital (capital regulatorio).

Dinamización del negocio

Una de las funciones de la gestión de los riesgos es la creación de valor y el desarrollo del negocio de acuerdo con el marco de apetito al riesgo establecido por los órganos de gobierno. En este sentido, la Dirección de Riesgos es corresponsable de la dinamización del negocio de activo, proporcionando herramientas y criterios que permitan identificar clientes potenciales, simplifiquen los procesos de decisión y asignen líneas de riesgo, o siempre dentro de los niveles de tolerancia definidos.

Gestión recuperatoria

La gestión recuperatoria se define como un proceso completo que arranca antes incluso de que se produzca el impago y que cubre todas las fases del ciclo recuperatorio hasta su resolución definitiva, ya sea amistosa o no amistosa. En el ámbito minorista se aplican modelos de alerta temprana cuyo objetivo es identificar problemas potenciales y aportar soluciones, que pueden pasar por la adecuación de las condiciones de financiación. En el ámbito empresarial, el propio sistema de niveles, descrito anteriormente, persigue también la gestión anticipada de la morosidad.

Gestión del riesgo de concentración

Para el análisis y seguimiento de la concentración de riesgos en Bankia se utilizan diversas herramientas. Entre otras mediciones, se sigue una metodología similar a la que aplican las agencias de calificación, prestando atención al peso que representan los principales riesgos sobre el volumen de capital y la capacidad de generación de margen.