Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Menú
Cerrar

Sección de idiomas

ES

Fin de la sección de idiomas

Está usted en:

  1. Inicio
  2. Gestión del riesgo
  3. Riesgo de contrapartida en mercados financieros

Informe BFA - Bankia 2014 / Gestión del riesgo Riesgo de contrapartida en mercados financieros

El riesgo de crédito/contrapartida es el derivado de la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales de una contrapartida que origine una pérdida para el banco en su actuación en los mercados financieros. Esta actividad se ve afectada por el Manual de Políticas de Riesgo de Crédito en Actividades de Mercado, que incorpora las políticas para las entidades financieras y no financieras así como para Tesoros, definiendo límites globales que funcionan como marcos de actuación.

Este manual recoge, principalmente, la definición del riesgo de contrapartida y tipología de productos autorizados, la definición de titulares autorizados y criterios de asignación de límites, las métricas empleadas para el cálculo de riesgo de contrapartida y las medidas para la mitigación del riesgo de contrapartida.